Toàn Tập Về Stochastic, Stochastic Là Gì?

 

Exness Factory

1. Stochastic Là Gì?

Khi nhắc đến nhóm chỉ báo dẫn dắt (leading indicator), người ta thường mải mê bàn luận về những công cụ nổi tiếng như RSI hay MACD. Tuy nhiên, có một chỉ báo dẫn dắt vô cùng hiệu quả mà mọi người thường quên nói tới: Chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator).

2. Stochastic Là Gì?

Chỉ báo stochastic oscillator, hay còn có tên gọi khác là bộ dao động Stochastic, là một công cụ phân tích kỹ thuật rất đa năng. Nó không chỉ hiệu quả trong việc xác định các tín hiệu đảo chiều của giá, mà còn rất nhanh nhạy trong việc tìm ra những tín hiệu tiếp diễn của xu hướng.

3. Chỉ Báo Stochastic Ra Đời Như Thế Nào?

stochastic oscillator được phát minh vào đầu thập niên 50 của thế kỷ trước. Cha đẻ của chỉ báo này là George Lane – một stock trader, đồng thời là một diễn giả rất nổi tiếng. Theo giải thích của Lane, chỉ báo stochastic oscillator hiển thị vị trí giá đóng cửa của một cổ phiếu, kết hợp với các khoảng cao và thấp của giá cổ phiếu đó trong một giai đoạn nhất định (thường là 14 ngày). Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn, Lane thường nói rằng chỉ báo stochastic oscillator không tuân theo giá, khối lượng hay bất cứ yếu tố nào tương tự: nó chỉ tuân theo tốc độ hoặc động lượng của giá. Ông cũng tiết lộ với giới báo chí nguyên lý mà ông đã dùng để xây dựng chỉ báo Stochastic: tốc độ hoặc động lượng của giá luôn đi trước diễn biến giá.

4. Chỉ Báo Stochastic Được Tính Toán Như Thế Nào?

Chỉ báo stochastic oscillator được tạo thành từ 2 đường dao động %K (đường Stochastic nhanh) và %D (đường Stochastic chậm). Những đường này được tính theo công thức sau: %K = [(Giá đóng cửa – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ) / (giá cao nhất n ngày trong quá khứ – giá thấp nhất n ngày trong quá khứ)] x 100% %D = SMA(%K, n), (tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn) Trong đó:
  •   Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed hoặc Weighted. Thông thường sẽ lấy theo Simple
  •    n: số giai đoạn dùng để tính toán
  • SMA: đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average).
stochastic là gì Chỉ báo stochastic oscillator. Đường %K là đường màu trắng, đường %D là đường màu đỏ. Nguồn: MetaTrader 4 Exness Sự khác biệt chính giữa 2 đường Stochastic nhanh và chậm được gói gọn trong một từ: độ nhạy. Đường Stochastic nhanh (%K) nhạy hơn so với đường Stochastic chậm (%D) trong việc xác định sự thay đổi hướng đi của giá. Lưu ý: Bạn không cần nhớ quá nhiều về công thức tính chỉ báo này bởi phần mềm giao dịch đã có sẵn chức năng tự động tính toán và phác họa stochastic oscillator trên đồ thị.

5. Cách Giao Dịch Với Chỉ Báo Stochastic

Chỉ báo stochastic oscillator là một công cụ tuyệt vời trong việc tìm kiếm các phân kỳ. Tuy nhiên, vì là một chỉ báo dẫn dắt, stochastic oscillator thường chỉ được sử dụng để xác định hiện tượng giá đảo chiều. Chỉ báo stochastic oscillator luôn dao động trong khung từ 0 đến 100. Một tài sản được coi là rơi vào trạng thái quá mua khi hai đường dao động của stochastic oscillator vượt lên trên mức 80; ngược lại, tài sản đó được coi là rơi vào trạng thái quá bán khi hai đường dao động của stochastic oscillator rớt xuống dưới mức 20. Dưới đây là cách xác định tín hiệu giao dịch từ chỉ báo stochastic oscillator:
  •     Tín hiệu mua: Đường %K cắt lên trên đường %D trong khu vực quá bán
  •     Tín hiệu bán: Đường %K cắt xuống dưới đường %D trong khu vực quá mua
stochastic là gì
Nguồn: MetaTrader 4 Exness

6. Sử Dụng Bộ Lọc Xu Hướng Để Tăng Kết Quả Giao Dịch Của Bạn

Khi một cặp tiền tệ đang trong xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, chỉ báo Stochastic có khả năng duy trì ở điều kiện quá bán hoặc quá mua trong một thời gian dài. Bằng cách xác định xu hướng chính, bạn có thể lọc ra các tín hiệu bán sai trong xu hướng tăng mạnh và các tín hiệu mua sai trong xu hướng giảm mạnh. Nếu một cặp tiền tệ đang trong xu hướng tăng mạnh, bạn không nên bán dựa trên các tín hiệu quá mua. Tuy nhiên, bạn có thể mua cặp này bất cứ khi nào một sự sụt giảm hoặc điều chỉnh xuất hiện trên biểu đồ. Biến động giảm hoặc điều chỉnh sẽ khiến chỉ báo Stochastic tạo ra tín hiệu mua khi hai đường dao động của chỉ báo tiến vào vùng quá bán, đây là cách tốt nhất để áp dụng chỉ báo này và giao dịch theo đúng xu hướng. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho các biểu đồ có cặp tiền tệ đang trong xu hướng giảm mạnh: lúc này, bạn nên bỏ qua các tín hiệu quá bán và tập trung vào các tín hiệu quá mua. Các tín hiệu quá mua có thể cung cấp cơ hội tuyệt vời để bán cặp tiền tệ vì giá thường sẽ giảm xuống khi áp lực quá mua không còn nữa. Trader nên sử dụng chỉ báo Stochastic để xác định các giao dịch phù hợp với hướng tổng thể của xu hướng chính. Điều này có nghĩa là phân tích các biểu đồ dài hạn để xác định xu hướng phổ biến. Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng bạn chỉ mở giao dịch khi các tín hiệu giao dịch phù hợp với xu hướng chủ đạo. Vậy là bạn đã nắm được phương pháp cơ bản để sử dụng bộ dao động Stochastic. Trong phần tiếp theo, hãy cùng Exness tìm hiểu thêm về một số phương pháp khác để giao dịch với chỉ báo này!

7. Hai Cách Sử Dụng Stochastic Trong Giao Dịch

Sử dụng Stochastic để tìm kiếm tín hiệu phân kỳ

Như đã đề cập ở phần trước, Stochastic là một công cụ tuyệt vời trong việc tìm kiếm các tín hiệu phân kỳ trên thị trường. Về mặt hình ảnh, phân kỳ của Stochastic thường trông rõ ràng hơn so với các “bộ dao động” khác như RSI hay CCI. Có hai nhóm phân kỳ khác nhau, là phân kỳ thường và phân kỳ ẩn. Bạn hãy tham khảo chuỗi bài viết Giao Dịch Phân Kỳ của Exness để hiểu rõ hơn về hai nhóm này! Cách giao dịch phân kỳ với stochastic oscillator như sau:
  •     Xác định tín hiệu phân kỳ
  •     Chờ đợi thị trường xác nhận tín hiệu phân kỳ (1 – 2 cây nến)
  •     Đặt lệnh với mức cắt lỗ trên đỉnh/dưới đáy gần nhất và mức chốt lời theo tỉ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ

Hình minh họa cách giao dịch phân kỳ với Stochastic. Nguồn: MetaTrader 4 Exness

Phương pháp giao dịch phân kỳ với Stochastic có thể được áp dụng trên mọi khung thời gian. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng: khung thời gian càng cao, thì độ chính xác của phân kỳ cũng càng cao.

Kết hợp Stochastic với Moving Average để tìm ra các tín hiệu giao dịch theo xu hướng

Moving Average (đường trung bình động) là một công cụ xác định xu hướng quá đỗi quen thuộc đối với các Forex trader. Điều tuyệt vời là bạn có thể kết hợp công cụ này với chỉ báo stochastic oscillator để tìm ra những tín hiệu giao dịch theo xu hướng có độ chính xác cao hơn.

Dưới đây là cách giao dịch với hệ thống Stochastic – Moving Average:

Tín hiệu mua:

     Giá nằm trên đường Moving Average      Đường %K cắt lên trên đường %D trong khu vực quá bán

Tín hiệu bán:

     Giá nằm dưới đường Moving Average      Đường %K cắt xuống dưới đường %D trong khu vực quá mua

Bạn có thể đặt mức cắt lỗ bên dưới đường Moving Average khi đang giao dịch theo xu hướng tăng, hoặc bên trên đường Moving Average khi đang giao dịch theo xu hướng giảm. Mức chốt lời được đặt theo tỉ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ.

Hình minh họa cách giao dịch tín hiệu mua với hệ thống stochastic oscillator – Moving Average. Nguồn: MetaTrader 4 Exness

Để biết đường Moving Average nào phù hợp với phong cách giao dịch của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách Phối Hợp Các Đường Trung Bình Động Trong Giao Dịch của Exness!

8. Một Số Cách Sử Dụng Stochastic Đặc Biệt

Kết hợp Stochastic và MACD để tìm ra các tín hiệu giao dịch theo xu hướng

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ báo kỹ thuật vô cùng nổi tiếng. Nó được xếp vào nhóm Oscillators (bộ dao động) trên phần mềm MetaTrader; tuy nhiên, chỉ báo này cũng rất hiệu quả trong việc xác định xu hướng thị trường.

Cách sử dụng hệ thống Stochastic – MACD cũng gần giống với cách sử dụng hệ thống Stochastic – Moving Average. Đầu tiên, bạn sẽ sử dụng MACD để xác định xu hướng, sau đó sử dụng Stochastic để tìm ra điểm vào lệnh theo xu hướng đã xác định được.

Dưới đây là chi tiết cách giao dịch với hệ thống này:

Tín hiệu mua:

     MACD nằm trên mức 0.0 (xu hướng tăng được xác định)      Đường %K cắt lên trên đường %D trong khu vực quá bán

Tín hiệu bán:

     MACD nằm dưới mức 0.0 (xu hướng giảm được xác định)      Đường %K cắt xuống dưới đường %D trong khu vực quá mua

Bạn có thể đặt mức cắt lỗ trên đỉnh/dưới đáy gần nhất và mức chốt lời theo tỉ lệ 2:1 so với mức cắt lỗ.

Hình minh họa cách giao dịch tín hiệu mua với hệ thống Stochastic – MACD. Nguồn: MetaTrader 4 Exness

Hệ thống Stochastic – MACD thường được sử dụng trên các đồ thị từ 4 giờ trở lên và có thể được áp dụng với bất kỳ loại tài sản nào. Bạn có thể cài đặt thông số MACD cao hơn so với mức bình thường khi giao dịch trên các khung thời gian dài hạn như Daily hoặc Weekly để tăng độ chính xác của các tín hiệu giao dịch.

Giao dịch đa khung thời gian với chỉ báo Stochastic

Phân tích đa khung thời gian là một phương pháp rất hữu dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó cho phép các trader có được một cái nhìn tổng quát hơn đối với diễn biến giá của các tài sản.

Để giao dịch đa khung thời gian với Stochastic, đầu tiên, bạn hãy sử dụng các chỉ báo xu hướng (ví dụ như Moving Average, Envelopes, v.v.) để xác định hướng đi chủ đạo của thị trường trên đồ thị thời gian lớn, sau đó chuyển xuống các đồ thị thời gian thấp hơn và sử dụng Stochastic để tìm tín hiệu giao dịch theo xu hướng chủ đạo.

Hình minh họa cách giao dịch đa khung thời gian với Stochastic. Nguồn: MetaTrader 4 Exness

Các bộ đồ thị thường được sử dụng trong phân tích đa khung thời gian bao gồm:

     5 phút – 30 phút – 1 giờ      15 phút – 1 giờ – 4 giờ      4 giờ – 1 ngày      1 ngày – 1 tuần

Để tìm hiểu thêm về chiến thuật phân tích đa khung thời gian, hãy tham khảo bài viết “Tìm Hiểu Về Chiến Thuật Phân Tích Đa Khung Thời Gian” của FX news!

9. Hai Mẹo Để Giao Dịch Với Chỉ Báo Stochastic Hiệu Quả Hơn

Ở phần trước, Exness đã giới thiệu với bạn thêm 2 cách đặc biệt để sử dụng chỉ báo stochastic oscillator. Trong phần cuối này, hãy cùng chúng tôi khám phá một số mẹo để tăng tính hiệu quả của Stochastic trong giao dịch!

Mẹo 1: Đừng đặt trọn niềm tin vào các tín hiệu quá mua và quá bán

Như bạn đã biết, Stochastic thường được sử dụng để tìm kiếm hiện tượng đảo chiều của giá thông qua các tín hiệu quá mua và quá bán. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm trở lại đây, thị trường đã trở nên khó lường hơn rất nhiều, và các tín hiệu quá mua/quá bán không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.

Hãy xem xét ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

Đây là một bức ảnh chụp lại diễn biến của cặp tiền USDJPY trên đồ thị 4 giờ. Như bạn có thể thấy, tỷ giá USDJPY vẫn tiếp tục giảm bất chấp chỉ báo stochastic oscillator liên tục cung cấp các tín hiệu quá bán. Các nhà giao dịch chắc chắn sẽ mất mát nhiều nếu giao dịch dựa trên những tín hiệu mua mà chỉ báo stochastic oscillator đưa ra.

Hãy nhớ rằng stochastic oscillator là một chỉ báo dẫn dắt, và đặc điểm chung của nhóm chỉ báo này là chúng thường chỉ hoạt động tốt trong điều kiện thị trường tích lũy. Vì thế, bạn đừng quên xác định xu hướng thị trường trước khi giao dịch theo các tín hiệu đảo chiều của stochastic oscillator. Bên cạnh đó, đừng bao giờ đặt toàn bộ niềm tin và tiền vào những tín hiệu này.

Giao dịch forex với Exness

Mẹo 2: Thay đổi thông số cài đặt của stochastic oscillator sao cho phù hợp với phong cách giao dịch của bạn

Thông số cài đặt mặc định của chỉ báo stochastic oscillator trên MetaTrader 4 là 5, 3, 3. Tuy nhiên, thông số này thường chỉ phù hợp cho việc giao dịch trên những khung thời gian từ 1 giờ trở xuống.

Khi sử dụng stochastic oscillator, các nhà giao dịch trung và dài hạn thường sẽ tăng mức cài đặt của chỉ báo này lên thành 14, 3, 3 hoặc 15, 5, 5 hoặc 21, 14, 14. Nếu thích giao dịch dài hạn, bạn có thể sử dụng các mức này hoặc thử cài đặt với những thông số cao hơn. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi cài đặt của các mức quá mua (80) và quá bán (20) sao cho phù hợp với từng loại tài sản và khung thời gian.

Tuy nhiên, dù sử dụng thông số nào, hãy nhớ backtest chiến thuật của bạn thật kỹ càng để đảm bảo tính chính xác của các tín hiệu từ stochastic oscillator!

Vậy là chúng ta đã tới phần cuối của chuỗi bài viết về chỉ báo stochastic oscillator. Loạt bài viết về stochastic oscillator đã kết thúc ở đây. Các bạn hãy đón đọc các chuỗi bài viết mới về Forex trên blog FX News của Exness nhé! Xin cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.

Hoạt động đầu tư này có mức rủi ro cao nên có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Giá trị đầu tư có thể tăng lên và cũng có thể giảm xuống và các nhà đầu tư có thể mất tất cả vốn đầu tư. Trong mọi trường hợp, Exness sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, dù ở mức toàn bộ hay một phần, về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào gây ra bởi, phát sinh từ, hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Hoạt động đầu tư. Mọi ý kiến được đưa ra có thể mang tính cá nhân của tác giả và có thể không phản ánh ý kiến của Exness.